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Keltner Channel
El canal Keltner o KC es un indicador técnico que consta de bandas (o canales) basadas en la volatilidad que se establecen por encima y por debajo de una media móvil.
Los canales generalmente se establecen dos valores de rango verdadero promedio (ATR) por encima y por debajo de la línea media, que generalmente se establece en EMA de 20 períodos .
El Canal Keltner se utiliza para señalar posibles desgloses de precios y proporcionar lecturas de sobrecompra y sobreventa.
El indicador es similar a las Bandas de Bollinger (BB). Pero en lugar de usar la desviación estándar (SD) para establecer la distancia de las bandas desde el promedio móvil, Keltner Channels usa el promedio de rango verdadero (ATR.
El indicador de canales de Keltner (KC) se clasifica como una envolvente , similar a las bandas de Bollinger (BB) y las envolventes de promedio móvil (MAE).
Los sobres son indicadores técnicos que generalmente se trazan sobre un gráfico de precios con límites superior e inferior.
La idea básica detrás del indicador Keltner Channels fue presentada por Chester Keltner en su libro de 1960, How to Make Money in Commodities .
Sus ideas han sido ampliadas y simplificadas por Market Wizard y comerciante de fondos de cobertura, Linda Bradford Raschke . Raschke popularizó el uso de un promedio móvil exponencial (EMA) para la línea media y el uso del rango verdadero promedio (ATR) para los sobres superior e inferior.
Cómo funciona el canal Keltner
Keltner Channel consta de tres componentes:
- Linea intermedia
- Sobre superior (por encima de la línea media)
- Sobre inferior (debajo de la línea media)
La línea media es un promedio móvil del precio durante un período de tiempo específico, generalmente establecido en 20 .
De forma predeterminada, se usa un promedio móvil exponencial (EMA), pero algunos comerciantes prefieren usar el promedio móvil simple (SMA).
Las distancias de las envolventes superior e inferior desde la línea media se basan en un múltiplo específico del rango real promedio.
Las tres líneas se mueven con el precio, creando una apariencia de canal.
Esta es la razón por la cual las Envolventes Superior e Inferior también se denominan “canales”.
Un promedio móvil exponencial de 20 períodos (EMA de 20 períodos) del precio utilizado para construir la línea media.
Luego, el rango verdadero promedio se calcula durante un período de tiempo (que es el mismo que la línea media) y se multiplica por un múltiplo (generalmente 2).
Luego, el número calculado se agrega a la línea media para formar el canal Keltner superior y se resta de la línea media para formar el canal Keltner inferior .
La EMA determina la dirección de la tendencia y el múltiplo ATR determina el ancho del canal.
Cómo usar el canal de Keltner
Keltner usó originalmente los canales de Keltner como un indicador de seguimiento de tendencias, para identificar la tendencia subyacente, pero hoy en día también se usan para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa .
Para saber cómo usar el indicador del canal Keltner, primero debe identificar si el precio está en tendencia o en rango.
Esto determina qué estrategia usar:
| Tendencias | rango |
| Estrategia de ruptura | Estrategia de sobrecompra y sobreventa |
| Estrategia de retroceso de tendencia |
Estrategia de ruptura
Esta estrategia se usa cuando el precio rompe fuera del Canal Keltner.
Los indicadores técnicos basados en envolventes están diseñados para rodear la mayoría de las acciones del precio.
Esto significa que cada vez que los precios se mueven por encima o por debajo de los canales , debe prestar atención porque tales ocurrencias son relativamente raras.
Las tendencias a menudo comienzan con fuertes movimientos de una dirección a otra.
Un aumento por encima del canal superior muestra una fuerza significativa, mientras que una caída por debajo del canal inferior muestra una debilidad significativa.
Tales movimientos fuertes pueden señalar el final de una tendencia y el comienzo de otra.
La estrategia de ruptura se utiliza para explotar la transición de mercados sin tendencias y con límites de rango a tendencias alcistas o bajistas.
Comprar señal
- Cuando el precio rompa y cierre por encima del canal superior, vaya en largo.
- La línea media se utiliza como salida.
- No hay un objetivo de ganancias para este comercio.
- Ya sea que la operación tenga una ganancia o una pérdida, simplemente salga de la operación cada vez que toque la línea media.
señal de venta
- Cuando el precio se rompe y cierra por debajo del canal superior, vaya corto.
- La línea media se utiliza como salida.
- No hay un objetivo de ganancias para este comercio.
- Ya sea que la operación tenga una ganancia o una pérdida, simplemente salga de la operación cada vez que toque la línea media.
Estrategia de retroceso de tendencia
Esta estrategia se usa cuando el precio está en una tendencia fuerte, pero en lugar de perseguirlo, se espera a que el precio se debilite temporalmente para volver a la tendencia.
Comprar señal
- Confirme que el precio se mantiene en una fuerte tendencia alcista.
- Cuando el precio retroceda a la línea media, vaya en largo.
- Coloque un stop loss a mitad de camino entre la línea media y el canal inferior. Coloque un objetivo de ganancias en o cerca del canal superior.
señal de venta
- Confirme que el precio se mantiene en una fuerte tendencia bajista.
- Cuando el precio vuelva a subir a la línea media, vaya corto.
- Coloque un stop loss a mitad de camino entre la línea media y el canal superior.
- Coloque un objetivo de ganancias en o cerca del canal inferior.
Antes de usar esta estrategia, asegúrese de que el precio tenga una tendencia alcista o bajista.
Si el precio rebota entre los canales superior e inferior, no utilice esta estrategia. Cuando una tendencia clara NO está presente, esta estrategia apesta.
Sobrecomprado y sobrevendido
Durante esas condiciones de mercado sin tendencia, las rupturas comerciales apesta.
La acción del precio sin tendencia se puede identificar con un promedio móvil plano (inclinado horizontalmente) y el índice direccional promedio (ADX) .
Si el precio no tiene tendencia, operando en un rango o lateralmente, puede usar los canales de Keltner como un indicador de oscilador e identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa .
Comprar señal
- Espere a que el precio rompa por debajo del canal Keltner inferior,
- Espere hasta que el precio cierre nuevamente dentro del Canal Keltner inferior.
- Ve largo.
- Al esperar un cierre en el interior del canal Keltner, evita que lo maten y que le caiga un cuchillo si la ruptura resulta ser una verdadera ruptura a la baja del canal Keltner.
Señal de venta potencial de sobrecompra del canal Keltner
- Espere a que el precio rompa por encima del Canal Keltner superior,
- Espere hasta que el precio cierre nuevamente dentro del Canal Keltner inferior.
- Ir corto.
- Al esperar un cierre de regreso dentro del Canal Keltner, evita una trampa para osos si la ruptura resulta ser una verdadera ruptura alcista del Canal Keltner.
Cuando utilice los canales de Keltner como un “indicador de sobrecompra/sobreventa”, tenga en cuenta que las condiciones de sobrecompra y sobreventa suelen ser una señal de la fuerza de la tendencia .
“Sobrecompra” podría significar una fuerte tendencia alcista, mientras que “sobreventa” podría significar una fuerte tendencia a la baja.
La tendencia actual podría continuar fortaleciéndose y permanecer “sobrecomprada” o “sobreventa”.
Es por eso que debe asegurarse de usar esta estrategia solo cuando el precio se negocia de lado o en rango.
Cómo calcular los canales de Keltner
Si bien Chester Keltner introdujo los canales de Keltner en la década de 1960, Linda Bradford Raschke actualizó el indicador en la década de 1980.
La versión de Raschke del indicador es la que se usa hoy.
Los canales de Keltner son una combinación de otros dos indicadores:
- Media Móvil Exponencial (EMA)
- Rango verdadero promedio (ATR)
El promedio móvil es el precio promedio para un cierto número de períodos. La EMA da mayor peso a los precios más recientes .
El ATR es una medida de volatilidad.
Los canales de Keltner requieren tres parámetros:
- Seleccione una longitud para la media móvil exponencial (EMA).
- Elija los períodos de tiempo para el rango verdadero promedio (ATR).
- Elija el multiplicador para el rango verdadero promedio (ATR).
Así es como se calculan los canales de Keltner:
Banda superior = EMA + (ATR x multiplicador) Banda media = EMA Banda inferior = EMA - (ATR x multiplicador)
Es posible que deba ajustar ligeramente los parámetros de su Canal Keltner si opera con diferentes activos.
Es posible que los parámetros que utilice en un activo no funcionen necesariamente bien para otro activo.
El período de EMA comúnmente se establece en 20 , pero se puede establecer en cualquier cosa que desee. Una longitud de EMA de 15 a 40 es típica.
Un multiplicador común para el ATR es 2 , lo que significa que la banda superior se trazará 2 x ATR por encima de la EMA y la banda inferior se trazará 2 x ATR por debajo de la EMA.
Al ajustar el multiplicador, cuanto mayor sea el multiplicador, más ancho será el canal. Cuanto más pequeño es el multiplicador, más estrecho es el canal.
Un multiplicador más pequeño como 1,5 o un multiplicador más alto como 2,5 podría brindarle mejor información sobre el activo que está negociando.