La desviación estándar es la medida estadística de la volatilidad de los precios, que mide la dispersión de los precios respecto al precio medio.
La dispersión es la diferencia entre el precio real y el precio medio.
La desviación estándar también es una medida de la volatilidad.
Si los precios se negocian en un rango de negociación estrecho , la desviación estándar devolverá un valor bajo que indica baja volatilidad.
Si los precios se negocian en un rango amplio , oscilan violentamente hacia arriba y hacia abajo, la desviación estándar arroja un valor alto que indica una alta volatilidad.
Los comerciantes utilizan la desviación estándar para medir el riesgo esperado y determinar la importancia de ciertos movimientos de precios.
La Desviación Estándar se utiliza como parte de otros indicadores como las Bandas de Bollinger . A menudo se utiliza en combinación con otras técnicas de análisis técnico.
Cómo usar la desviación estándar
La desviación estándar es una forma de medir la volatilidad de los precios al relacionar un rango de precios con su promedio móvil.
- Cuanto mayor sea el valor del indicador , mayor será la diferencia entre el precio y su media móvil, más volátil será el instrumento y más dispersas se volverán las barras de precios.
- Cuanto más bajo sea el valor del indicador , menor será el diferencial entre el precio y su media móvil, menos volátil será el instrumento y más cerca estarán las barras de precios.
La desviación estándar aumenta a medida que los precios se vuelven más volátiles. A medida que la acción del precio se calma, la desviación estándar baja.
Los movimientos de precios con una desviación estándar aumentada muestran una fortaleza o debilidad por encima del promedio.
- Los máximos del mercado con mayor volatilidad durante períodos cortos de tiempo indican que los comerciantes están nerviosos e indecisos.
- Los máximos del mercado con una volatilidad decreciente durante largos periodos de tiempo indican mercados alcistas maduros.
- Los fondos del mercado con volatilidad reducida durante largos períodos de tiempo indican comerciantes aburridos y desinteresados.
- Los fondos del mercado con volatilidad creciente durante períodos de tiempo relativamente cortos indican ventas masivas de pánico.
Cómo calcular la desviación estándar
Para calcular la desviación estándar:
- Calcule la SMA para el Periodo n
- Reste el valor de SMA del paso uno del Cierre para cada uno de los últimos n Períodos y elévelos al cuadrado
- Sumar los cuadrados de las diferencias y dividir por n
- Calcula la raíz cuadrada del resultado del Paso 3
SD = Sqrt [(Suma el ((Cierre de cada uno de los últimos n Periodos – SMA de n Periodo para la barra actual)^2))/ n]