Relative Strength Index (RSI)
El RSI o Índice de Fuerza Relativa es un indicador técnico que mide la fuerza o debilidad de un par de divisas comparando sus movimientos al alza con sus movimientos a la baja durante un período de tiempo determinado.
Para ello, realiza un seguimiento de las ganancias y pérdidas de precios recientes y las compara con el precio actual.
El indicador RSI fue creado por J. Welles Wilder Jr. y apareció por primera vez en 1978, en su libro, ” Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio “.
El RSI se considera un indicador de impulso , lo que significa que se utiliza para determinar la velocidad y la fuerza del movimiento de precios y si el impulso subyacente se está fortaleciendo o debilitando.
Además de ayudar a los operadores a identificar el impulso de los precios , el RSI también se usa para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa , así como señales de divergencia y divergencia oculta .
¿Qué es el indicador RSI?
El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico de líneas que fluctúa entre dos extremos) y oscila entre 0 y 100 .
En un gráfico de precios, el indicador RSI se traza como una sola línea que se calcula combinando la siguiente información durante un período determinado:
- La ganancia promedio durante los avances dentro de un período de tiempo establecido.
- La pérdida promedio durante las caídas dentro de un período de tiempo establecido.
Se utiliza una proporción de estos dos valores para crear una medida que se mueve entre 0 y 100 .
- Las lecturas superiores a 50 indican un movimiento de precios que generalmente está aumentando,
- Las lecturas por debajo de 50 indican un movimiento de precios que generalmente está cayendo.
“Sobrevendido” vs. “Sobrecomprado”
El RSI se considera “sobrevendido” cuando está por debajo de 30 y “sobrecomprado” cuando está por encima de 70 , por lo que hay tres “áreas” principales a considerar:
- 0-30 : área de sobreventa (OS)
- 30-70: Zona neutra
- 70-100: área de sobrecompra (OB)
Tendencia alcista frente a tendencia bajista
- En un mercado alcista o alcista, el RSI tiende a permanecer en el rango 40-90 con la zona 40-50 actuando como soporte .
- En un mercado con tendencia bajista o bajista, el RSI tiende a permanecer en el rango 10-60 con la zona 50-60 actuando como resistencia .
Configuración por defecto
La configuración de período predeterminada para el índice de fuerza relativa (RSI) es de 14 períodos .
Los comerciantes usan diferentes valores, que generalmente van desde 2 períodos (para gráficos semanales) hasta 25 períodos (para períodos de tiempo más cortos).
Cómo negociar RSI
El índice de fuerza relativa (RSI) puede ser útil en una variedad de formas diferentes. Puede ser usado:
- Para confirmar una nueva tendencia.
- Para sugerir cuándo un movimiento reciente de precios podría estar alcanzando niveles de “sobrecompra” y “sobreventa” .
- Para advertir de una posible reversión de precios debido a una divergencia entre el precio real y el indicador RSI.
Repasemos los diferentes enfoques para usar RSI para generar señales comerciales.
Sobrecompra/sobreventa (reversión de tendencia)
A medida que el precio cae, el RSI se dirigirá hacia 0 . En contrato, a medida que sube el precio, el RSI se dirigirá hacia 100 . Cuanto más extremos sean los valores, más “sobrecomprado” o “sobrevendido” se considera que está el par de divisas.
- El rango superior por encima de 70 indica condiciones de sobrecompra.
- El rango inferior por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa.
Una señal de sobrecompra sugiere que la reciente subida de precios puede estar terminando (por el momento) y que el precio podría caer pronto.
Una señal de sobreventa sugiere que la reciente caída del precio puede estar terminando (por el momento) y que el precio podría recuperarse pronto.
Convergencia/Divergencia (Tendencia Fortaleza/Debilidad)
- Convergencia: cuando el RSI sigue en la MISMA dirección del precio, esto indica una fuerza de tendencia potencial y un impulso alcista creciente.
- Divergencia: cuando el RSI se mueve en la dirección OPUESTA del precio, esto indica una posible debilidad de la tendencia y una disminución del impulso alcista.
Cuando el RSI alcanza un nivel de sobrecompra o sobreventa, debe tratarlo como una alerta de advertencia de que la tendencia actual pronto podría quedarse sin impulso.
El hecho de que el RSI se mueva a un nivel de sobrecompra o sobreventa NO garantiza que se produzca un cambio de tendencia, solo que existe la posibilidad .
COMPRAR Señales
Señal de sobreventa (reversión de tendencia)
Se produce una señal de compra cuando el RSI cae a un nivel de sobreventa (30 o menos) y luego vuelve a subir por encima de 30.
Alerta de tendencia alcista (confirmación de tendencia)
Se produce una señal de compra cuando el RSI está previamente por debajo de 50 y luego vuelve a subir por encima de 50 .
Señal de divergencia alcista (reversión de tendencia)
Una señal de compra ocurre cuando se forma una divergencia alcista entre el gráfico de precios y el indicador RSI . Una divergencia alcista es cuando el RSI hace un mínimo más alto mientras que el precio hace un mínimo más bajo .
Señales de VENTA
Señal de sobrecompra (reversión de tendencia)
Se produce una señal de venta cuando el RSI sube a un nivel de sobrecompra (70 o más) y luego vuelve a caer por debajo de 70.
Alerta de tendencia bajista (confirmación de tendencia)
Se produce una señal de venta cuando el RSI está previamente por encima de 50 y luego vuelve a caer por debajo de 50 .
Señal de divergencia bajista (reversión de tendencia)
Una señal de venta ocurre cuando se forma una divergencia bajista entre el gráfico de precios y el indicador RSI . Una divergencia bajista es cuando el RSI hace un máximo más bajo mientras que el precio hace un máximo más alto .
Cómo calcular el RSI
Calcular el RSI es un proceso de varios pasos e implica medir la fuerza relativa comparando las ganancias y pérdidas periódicas promedio.
Esto se hace de la siguiente manera:
- Ganancia promedio : una ganancia es un cambio positivo en los precios de cierre periódicos. Para calcular la ganancia promedio, todas las ganancias periódicas se suman y luego se dividen por el período en sí (Ganancia total / Período).
- Pérdida promedio : una pérdida es un cambio negativo en los precios de cierre periódicos. Para calcular la pérdida promedio, todas las pérdidas periódicas se suman y luego se dividen por el período en sí (Pérdidas totales / Período).
- Fuerza relativa (RS) : La fuerza relativa se obtiene dividiendo la ganancia promedio por la pérdida promedio (Ganancia promedio / Pérdida promedio).
Echemos un vistazo a la fórmula RSI usando la configuración predeterminada de 14 períodos:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
En la fórmula anterior, RS significa “Fuerza relativa”.
Ahora necesitamos calcular el valor de la Fuerza Relativa (RS) .
RS = (14 EMA en las últimas 14 barras al alza) / (14 EMA en las últimas 14 barras a la baja)
Después de determinar el valor de RS, puede aplicar el resultado en la primera fórmula. Esto le dará el valor RSI actual.