El canal de regresión lineal es un indicador técnico de tres líneas que se utiliza para analizar los límites superior e inferior de una tendencia existente.
La regresión lineal es una herramienta estadística utilizada para predecir el futuro a partir de datos pasados. Se utiliza para determinar cuándo los precios pueden extenderse demasiado.
Un canal de regresión lineal brinda señales potenciales de compra y venta basadas en la volatilidad de los precios.
Consta de tres partes:
- Línea de regresión lineal
- Línea de canal superior
- Línea de canal inferior
Línea de regresión lineal
Una línea de regresión lineal es una línea recta que se ajusta mejor a los precios entre un punto de precio inicial y un punto de precio final.
Un “mejor ajuste” significa que se construye una línea donde hay la menor cantidad de espacio entre los puntos de precio y la línea de regresión lineal real.
La línea de regresión lineal se utiliza para determinar la dirección de la tendencia.
Actúa como el punto medio de la tendencia.
Piense en la línea de tendencia como el precio de “equilibrio”, donde cualquier movimiento por encima o por debajo de la línea de tendencia indica compradores o vendedores demasiado entusiastas.
Cuando los precios se desvían por encima o por debajo de la línea, puede esperar que el precio regrese a la línea de regresión lineal.
Cuando los precios están por debajo de la línea de regresión lineal, esto se considera alcista.
Cuando los precios están por encima de la línea de regresión lineal, esto se considera bajista.
Líneas de canal superior e inferior
La línea de canal superior es una línea que corre paralela a la línea de regresión lineal y generalmente tiene una o dos desviaciones estándar por encima de la línea de regresión lineal.
Marca el tope de la tendencia.
La línea de canal inferior es una línea paralela a la línea de regresión lineal y, por lo general, se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la línea de regresión lineal.
Marca el fondo de la tendencia.
Las líneas de canal superior e inferior están distanciadas uniformemente de la línea de regresión lineal
La configuración de desviación estándar predeterminada utilizada es “1”, lo que significa que el 68% de todos los movimientos de precios están contenidos entre las líneas Upper y Lowe Channe.
Cuando el precio rompe fuera de los canales, se generan señales de compra y venta.
Tipos de canales de regresión lineal
Hay dos tipos de canales de regresión lineal, según la dirección de la tendencia:
- Canal de regresión lineal alcista
- Canal de regresión lineal bajista
Estos dos tipos de canales de regresión se definen en función de su pendiente .
Canal de regresión lineal alcista
El canal de regresión lineal alcista indica una tendencia alcista. El precio está aumentando y la pendiente de la regresión lineal es positiva.
Canal de regresión lineal bajista
El canal de regresión lineal bajista indica una tendencia bajista. El precio está disminuyendo y la pendiente de la regresión lineal es negativa.
Cómo dibujar el canal de regresión lineal
Para dibujar el canal de regresión lineal, simplemente seleccione el comienzo de una tendencia y estire el indicador a otro punto de la tendencia.
Las tres líneas del Canal de Regresión Lineal se autoajustarán dependiendo de la parte superior e inferior de la tendencia.
El canal de regresión lineal (línea central) aparecerá automáticamente entre los canales superior e inferior.
Cómo usar el canal de regresión lineal
Operar con el canal de regresión lineal implica vigilar el precio cada vez que interactúa con una de las tres líneas.
Cada vez que el precio interactúa con el canal superior o inferior, debe esperar ver un posible punto de inflexión en el gráfico de precios.
Comprar señal
Si espera una continuación de la tendencia y el precio cae por debajo de la línea inferior del canal, esto debe considerarse una señal de compra.
Puede esperar la confirmación esperando que el precio suba y cierre de nuevo dentro del canal de regresión lineal.
señal de venta
Si espera una continuación de la tendencia y el precio sube por encima de la línea superior del canal, esto debe considerarse una señal de venta.
Puede esperar la confirmación esperando que el precio baje y cierre nuevamente dentro del canal de regresión lineal.
Cambios de tendencia
Cuando el precio cierra fuera del canal de regresión lineal durante largos períodos de tiempo, esto a menudo se interpreta como una señal temprana de que la tendencia actual podría estar terminando y que podría estar cerca una reversión de tendencia.
Sobrecompra/Sobreventa
El uso de la desviación estándar puede darle una idea de cuándo los precios pueden estar sobrecomprados o sobrevendidos en relación con la tendencia a largo plazo.