High-Frequency Trading (HFT)
- agosto 17, 2022
- Publicado por: Plosh
- Categoría: Algo Trading Estilos Comerciantes glosario
HFT , conocido como operaciones de alta frecuencia, es el proceso de utilizar programas informáticos que ejecutan algoritmos complejos para realizar operaciones muy rápidamente.
Los HFT emplean estrategias comerciales de creación de mercado, arbitraje y/o impulso al detectar o predecir cambios en la profundidad y dirección del flujo de órdenes institucionales .
HFT puede verse como una forma principal de negociación algorítmica en finanzas .
Es el uso de algoritmos informáticos y herramientas tecnológicas sofisticadas para negociar rápidamente valores financieros.
Los comerciantes de alta frecuencia utilizan estrategias comerciales patentadas realizadas por computadoras para entrar y salir de posiciones en segundos o fracciones de segundo, operando en volúmenes muy altos al mismo tiempo.
Los operadores de alta frecuencia pueden realizar transacciones en 10 milisegundos o menos.
Se tarda entre 300 y 400 milisegundos en parpadear .
La automatización hace todo esto posible. Sus sistemas automatizados permiten a los comerciantes escanear los mercados en busca de información y responder más rápido que cualquier humano.
HFT ejecuta operaciones con el tipo de velocidad y volumen que es físicamente imposible para un ser humano.
Las transacciones se completan en el tiempo que le tomaría a un cerebro humano procesar los nuevos datos que aparecen en una pantalla.
Se puede usar para encontrar el mejor precio para un solo pedido grande o para encontrar oportunidades de ganancias en el mercado en tiempo real.
Los algoritmos detrás del comercio de alta frecuencia tienden a ser extremadamente complejos, lo que permite que el programa opere en varios mercados a la vez cuando se cumplen las condiciones.
La ventaja de HFT se debe en gran medida a la rapidez con la que la plataforma puede procesar operaciones, por lo que la atención se centra en la potencia de las computadoras utilizadas y la ubicación de los programas informáticos.
Al ubicarse cerca de los intercambios que reciben pedidos, las empresas de HFT pueden obtener ventajas de milisegundos sobre sus rivales.
Por lo general, los comerciantes con las velocidades de ejecución más rápidas son más rentables que los comerciantes con velocidades de ejecución más lentas.
El principal beneficio de HFT es que ha mejorado la liquidez del mercado y los diferenciales de oferta y demanda son más ajustados .
Hay dos críticas principales a la HFT.
- HFT permite a los jugadores institucionales obtener una ventaja en el comercio porque pueden operar en grandes bloques mediante el uso de algoritmos.
- La liquidez que produce este tipo de negociación es efímera. Desaparece en segundos, lo que hace imposible que los comerciantes se aprovechen de él.