Derivado por William Sharpe en 1966, el índice de Sharpe describe cuánto exceso de rendimiento recibe por la volatilidad adicional que tolera por mantener un activo riesgoso.
Se calcula de esta manera:
S(x) = (rx-Rf)/desviación estándar(x)
dónde:
x = inversión
rx=promedio. tasa de retorno de x
Rf= mejor tasa de rendimiento disponible de un valor libre de riesgo (es decir, divisas)
StdDev (x) = desviación estándar de rx
Robopip utiliza el índice de Sharpe para medir la tolerancia al riesgo de un sistema.
Le ayuda a resolver la compensación adicional por encima de cierto nivel que el sistema debería generar por cada unidad adicional de riesgo. Básicamente, cuanto mayor sea la relación, mejor será el sistema.