Volume-Weighted Average Price (VWAP)
- septiembre 18, 2022
- Publicado por: Plosh
- Categoría: Algo Trading glosario
El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es un algoritmo comercial basado en un cronograma precalculado para ejecutar una orden grande a fin de minimizar cualquier impacto en el precio de mercado.
Digamos que desea comprar 15 millones de acciones de Apple (o 1000 btc), que es casi la mitad de su volumen diario promedio. No puede comprarlos todos a la vez porque esto afectaría el mercado y haría que suba el precio.
Lo que debe hacer es dividir la orden en partes pequeñas y ejecutarlas sin afectar el mercado. Hacer esto manualmente sería ridículo, y ahí es donde entra en juego un algoritmo de ejecución como VWAP.
VWAP también se considera como una medida del precio promedio al que se negocia un activo durante un período de tiempo determinado.
Para calcular VWAP, utiliza la siguiente ecuación:
VWAP = ∑(cantidad de activo comprado x precio del activo)/total de acciones compradas ese día
El VWAP estándar se calcula utilizando todas las órdenes de un día de negociación determinado, pero también se puede utilizar para observar múltiples marcos de tiempo. Luego, la relación VWAP se presenta en un gráfico como una línea.
Se ha comparado con una media móvil, en el sentido de que cuando el precio está por encima de la línea VWAP, el mercado se ve con una tendencia alcista, y cuando el precio está por debajo del VWAP, el mercado tiene una tendencia bajista.