MACD
El indicador MACD o ” Convergencia/Divergencia de la media móvil ” es un oscilador de impulso que se utiliza para negociar tendencias.
MACD traza la distancia entre los promedios móviles y ayuda a los operadores a identificar la dirección de la tendencia y si el impulso alcista o bajista en el precio se está fortaleciendo o debilitando.
Aunque MACD es un oscilador, normalmente NO se usa para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
El MACD es un indicador de seguimiento de tendencias ya que su propósito es mostrar las diferencias entre dos promedios móviles (MA).
La diferencia entre las dos MA se traza como una línea y una segunda línea traza una versión “suavizada” de la primera línea.
Estas dos líneas aparecen en un gráfico como un indicador técnico y oscilan sin límites.
El cruce de las dos líneas da señales comerciales similares a un sistema de cruce de media móvil.
El indicador MACD también proporciona una línea de señal, que es un promedio de las diferencias entre los dos promedios móviles.
Cuando el MACD cruza por encima de la línea de señal, puede estar surgiendo una tendencia alcista.
Por el contrario, cuando cae por debajo de la línea de señal, puede estar surgiendo una tendencia bajista.
La diferencia entre el MACD y los valores de la señal se traza como un histograma , lo que a veces puede brindarle una señal temprana de que está por ocurrir un cruce.
¿Cómo funciona MACD?
El indicador MACD funciona con tres componentes:
- Línea (el “MACD”)
- Línea (la “Línea de señal”)
- Histograma
La primera línea, el “MACD” es la diferencia entre dos promedios móviles , generalmente la EMA de 12 períodos y la EMA de 26 períodos.
Asegúrese de comprender la diferencia entre “MACD el indicador” y “MACD la línea”.
¿Por qué Gerald Appel, el creador, decidió etiquetar dos cosas diferentes con el mismo nombre? Quién sabe.
La segunda línea, la “Línea de señal” es el promedio móvil de la primera línea. Por lo general, una EMA de 9 períodos. Dicho de otra manera, es la media móvil del MACD.
Esto significa que la línea MACD se considera la línea “más rápida”, mientras que la línea Signal se considera la línea “más lenta”.
Si las dos líneas se juntan, se dice que son “ convergentes ” y si se alejan, son “ divergentes ”.
La diferencia entre las dos líneas se representa en el histograma .
Si el MACD se traza por encima de la línea cero, esto indica una tendencia alcista.
Si el MACD se traza por encima de la línea cero, esto indica una tendencia bajista.
Cómo operar con MACD
Hay cuatro estrategias comerciales MACD comunes:
- Cero cruces
- MACD / cruces de línea de señal
- Inversiones de histograma
- Divergencia MACD
Cero cruces
Cuando el MACD cruza por encima de cero , se considera alcista.
Cuando el MACD cruza por debajo de cero , esto se considera bajista.
En el gráfico a continuación, la línea de señal y el histograma se eliminaron para que el ejemplo sea más claro.
A algunos comerciantes también les gusta observar la línea de señal y buscar que cruce por encima y por debajo de cero para generar señales comerciales.
MACD / cruces de línea de señal
Al igual que con la mayoría de las estrategias cruzadas, se produce una señal de compra cuando la línea “más rápida” cruza por encima de la línea “más lenta”. Y viceversa para una señal de venta.
Aquí, el MACD es la línea más rápida, mientras que Signal Line es la línea más lenta.
Cuando la línea MACD cruza de abajo hacia arriba la línea de señal , el indicador se considera alcista . Cuanto más por debajo de la línea cero, más fuerte es la señal.
Cuando la línea MACD cruza de arriba hacia abajo la línea de señal , el indicador se considera bajista . Cuanto más arriba de la línea cero, más fuerte es la señal.
Inversiones de histograma
El histograma representa la diferencia entre el MACD y la línea de señal .
Esto significa que a medida que las barras del histograma se alejan más de cero, las dos líneas se alejan más.
Cuando el impulso del precio es fuerte, el histograma aumentará en altura.
Cuando el histograma se reduce, es una señal de que el impulso (ya sea alcista o bajista) se está debilitando.
Una vez que finaliza el impulso inicial , emergerá una forma de montículo o joroba .
Esta es una señal de que los promedios móviles se están ajustando nuevamente, lo que puede ser una señal temprana de que está por ocurrir un cruce.
Este es un enfoque predictivo , en lugar del enfoque reactivo que adoptan las estrategias cruzadas.
La reversión del histograma se basa en el uso de la tendencia existente como base para ingresar a una posición, lo que significa que la estrategia se puede ejecutar antes de que ocurra realmente el movimiento de precios.
Divergencia MACD
La divergencia entre el MACD y el precio es una señal fuerte.
Cuando el precio hace un mínimo más bajo (o un máximo más alto), el MACD también debería hacer un mínimo más bajo (o un máximo más alto).
Ambos deben moverse en la misma dirección. Pero cuando no es así, hay divergencia .
En el siguiente ejemplo, el precio hizo un mínimo más bajo pero el MACD hizo un mínimo más alto .
Esta divergencia entre el precio y el MACD señala un posible cambio de tendencia.
En este caso, MACD está insinuando que la tendencia bajista podría terminar.
Piense en la divergencia del MACD como una señal de advertencia temprana de cambios de tendencia (o al menos, condiciones de mercado agitadas por delante).
Cómo calcular MACD
MACD, más específicamente, la “línea” MACD se calcula restando la EMA más larga (26 períodos) de la EMA más corta (12 períodos).
MACD = EMA de 12 períodos − EMA de 26 períodos
Una media móvil exponencial (EMA) es un tipo de media móvil (MA) que otorga mayor peso e importancia al precio más reciente.
La EMA más corta está constantemente convergiendo y alejándose de la EMA más larga. Esto hace que MACD oscile alrededor del nivel cero.
La línea de señal se crea con una EMA de 9 períodos de la línea MACD.