Interest Rate Parity

La teoría de la paridad de la tasa de interés ayuda a describir la relación entre las tasas de cambio y las tasas de interés. De acuerdo con la teoría de la paridad de tasas de interés (IRP), la diferencia en las tasas de interés nacionales para títulos financieros y derivados de riesgo y vencimientos similares debe ser igual al descuento o prima de la tasa de interés a plazo para la moneda extranjera.

Esto significa que cuando un inversionista está eligiendo entre invertir en el mercado interno o en un mercado externo, los rendimientos serían aproximadamente iguales, dado que los riesgos y vencimientos de los valores son similares.

Lo que esto significa es que las diferencias en las tasas de interés nacionales ayudan a fijar las tasas a plazo a las que se fijan los valores financieros.