Historical Volatility
- agosto 17, 2022
- Publicado por: Plosh
- Categoría: glosario Términos comunes
Es la medida del movimiento del precio de una acción en función de los precios históricos.
Mide qué tan activo es el precio de una acción durante un cierto período de tiempo.
Por lo general, la volatilidad histórica se mide tomando los cambios de precio porcentuales diarios en una acción y calculando la desviación estándar durante un período de tiempo determinado.
Esta desviación estándar se expresa luego como un porcentaje anualizado .
La volatilidad histórica a menudo se denomina volatilidad real o volatilidad realizada.
Los comerciantes a corto plazo o más activos tienden a usar períodos de tiempo más cortos para medir la volatilidad histórica, siendo los más comunes cinco días, 10 días, 20 días y 30 días.
Los inversionistas a mediano y largo plazo tienden a usar períodos de tiempo más largos, más comúnmente de 60, 90, 180 y 360 días.