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Commodity Channel Index (CCI)
El índice de canal de productos básicos (CCI) es un indicador técnico que mide el nivel de precios actual en relación con un nivel de precios promedio durante un período de tiempo determinado.
Fue creado por Donald Lambert y originalmente diseñado para identificar giros cíclicos en materias primas.
El CCI se clasifica como un oscilador de impulso, lo que significa que el CCI se utiliza para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa.
La suposición fundamental detrás del indicador CCI es que las materias primas se mueven en ciclos, con máximos y mínimos en intervalos periódicos.
El CCI indica cuando una de esas reversiones cíclicas es inminente .
Si bien Lambert originalmente usó CCI para negociar productos básicos, el indicador se usa en diferentes activos hoy en día.
Cómo funciona el índice de canales de productos básicos (CCI)
El índice de canal de productos básicos (CCI) mide el nivel de precios actual en relación con un nivel de precios promedio durante un período de tiempo determinado.
El CCI fluctúa por encima y por debajo de cero.
- El CCI es relativamente alto cuando los precios están muy por encima de su promedio .
- El CCI es relativamente bajo cuando los precios están muy por debajo de su promedio .
Usando este método, CCI puede usarse para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa .
El porcentaje de valores de CCI que se encuentran entre +100 y -100 dependerá de la cantidad de períodos utilizados.
- Un CCI más corto será más volátil con un porcentaje menor de valores entre +100 y -100.
- Cuantos más períodos se utilicen para calcular el CCI, mayor será el porcentaje de valores entre +100 y -100.
Las pautas comerciales de Lambert para el CCI se centraron en movimientos por encima de +100 y por debajo de -100 para generar señales de compra y venta.
Debido a que alrededor del 70 al 80 por ciento de los valores de CCI están entre +100 y -100, una señal de compra o venta solo generará del 20 al 30 por ciento del tiempo.
Comprar señal
- Cuando el CCI se mueve por encima de +100, se considera que el precio está entrando en una fuerte tendencia alcista y se da una señal de compra.
- La posición debe cerrarse cuando el CCI retrocede por debajo de +100.
señal de venta
- Cuando el CCI se mueve por debajo de -100, se considera que el precio tiene una fuerte tendencia a la baja y se da una señal de venta.
- La posición debe cerrarse cuando el CCI retrocede por encima de -100.
Cómo usar el índice de canales de productos básicos (CCI)
El CCI es un indicador versátil y se puede utilizar de diferentes maneras.
Niveles de sobrecompra y sobreventa
CCI se utiliza para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa.
- Un activo se considera sobrevendido cuando el CCI cae por debajo de -100.
- A partir de los niveles de sobreventa, se puede dar una señal de compra cuando el CCI vuelve a moverse por encima de -100.
- Un activo se considera sobrecomprado cuando el CCI sube por encima de +100 .
- A partir de los niveles de sobrecompra, se podría dar una señal de venta cuando el CCI retroceda por debajo de +100.
Divergencia CCI
Como con la mayoría de los osciladores, las divergencias entre el indicador y la acción del precio real también se pueden aplicar para aumentar la fuerza de las señales.
- Una divergencia positiva por debajo de -100 aumentaría la fuerza de una señal basada en un movimiento de regreso por encima de -100.
- Una divergencia negativa por encima de +100 aumentaría la fuerza de una señal basada en un movimiento de regreso por debajo de +100.
Rupturas de línea de tendencia CCI
Los saltos de línea de tendencia se pueden utilizar para generar señales. Las líneas de tendencia se pueden dibujar conectando los picos y los valles.
- A partir de niveles de sobreventa, un avance por encima de -100 y una ruptura de la línea de tendencia se considera alcista.
- Desde niveles de sobrecompra, una caída por debajo de +100 y una ruptura de la línea de tendencia se considera bajista.
Los comerciantes usan el CCI para ayudar a identificar las reversiones de precios, los precios extremos y la fuerza de la tendencia.
Como ocurre con la mayoría de los indicadores técnicos, el CCI debe utilizarse junto con otras formas de análisis técnico.
Cómo calcular el índice de canal de productos básicos (CCI)
El cálculo correcto del CCI requiere varios pasos.
Se enumeran en la secuencia adecuada a continuación.
Primero debe calcular el precio típico, utilizando el máximo, el mínimo y el cierre para el intervalo. Es la media aritmética simple de los tres valores.
La fórmula es:
TP = (Alto + Bajo + Cercano) / 3
- TP representa el precio típico.
- Alto es el precio más alto para este intervalo.
- Bajo es el precio más bajo para este intervalo.
- Close es el precio de cierre para este intervalo.
A continuación, calcula un promedio móvil simple del precio típico para la cantidad de períodos especificados.
TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n
- TPAVG es la media móvil del precio típico.
- TP es el precio típico para el n-ésimo intervalo.
- n es el número de intervalos para el promedio.
El siguiente paso es bastante complejo; calcula la desviación media. La fórmula es:
MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n
- MD es la desviación media de este intervalo.
- TPn es el precio típico para el n-ésimo intervalo.
- TPAVGn es la media móvil del precio típico del intervalo n.
- n es el número de intervalos.
El símbolo | | designa valor absoluto. En términos matemáticos, las diferencias negativas se tratan como valores positivos.
Ahora, el cálculo para el valor final de CCI es:
CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)
- CCI es el índice de canal de productos básicos para el período actual.
- TPt es el precio típico para el período actual.
- TPAVGt es la media móvil del precio típico.
- .015 es una constante.
- MDT es la desviación media para este período.
Para fines de escala, Lambert estableció la constante en 0,015 para garantizar que aproximadamente el 70 al 80 por ciento de los valores de CCI se encontraran entre -100 y +100.