Cboe EuroCurrency Volatility Index (EVZ)

El Cboe EuroCurrency Volatility Index  rastrea la volatilidad proyectada a corto plazo del tipo de cambio euro/dólar estadounidense.

Mide la expectativa del mercado de la volatilidad de 30 días del tipo de cambio EUR/USD aplicando la metodología VIX a las opciones sobre el CurrencyShares Euro Trust (FXE).

El Cboe EuroCurrency Volatility Index también se conoce como “ Euro VIX ” y tiene como símbolo de cotización EVZ .

Al igual que VIX, EUVIX se calcula mediante la interpolación entre dos sumas ponderadas de valores de cotización media de opciones, en este caso, opciones en EVZ.

Las dos sumas representan esencialmente la variación esperada del tipo de cambio del euro al dólar hasta dos fechas de vencimiento de opciones que abarcan un período de tiempo de 30 días.

EVZ se obtiene anualizando el valor interpolado, tomando su raíz cuadrada y expresando el resultado en puntos porcentuales.

Al igual que otros puntos de referencia VIX, EVZ utiliza opciones que abarcan una amplia gama de precios de ejercicio.

FXE es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que mantiene depósitos a la vista en euros en cuentas bancarias denominadas en euros.

Como tal, el rendimiento de FXE pretende reflejar el tipo de cambio USD/EUR, menos los gastos del fondo.

Aquí hay un ejemplo de gráfico que muestra el índice de volatilidad de la eurodivisa Cboe (EVZ).